یک مدل انتخابی گشتاور مرتبه بالاتر چند هدفه جدید فازی برای پورتفولیو (سبد) برای مجموعه متنوع پورتفولیو
A new fuzzy multi-objective higher order moment portfolio selection model for diversified portfolios
مشخصات کلی
| سال انتشار | 2017 |
| کد مقاله | 5022 |
| فرمت فایل ترجمه | Word |
| تعداد صفحات ترجمه | 23 |
| نام مجله | Physica A |
| نشریه | ScienceDirect |
| درج جداول و شکل ها در ترجمه | انجام شده است |
| جداول داخل مقاله | ترجمه شده است |
چکیده فارسی
با توجه به تاثير مهم گشتاور مرتبه بالاتر بازده پرتفولیو، هدف اين مقاله استفاده از گشتاورهای سوم و چهارم براي مدل انتخاب پورتفولیو چندمنظوره فازی است. اولا، به منظور غلبه بر تنوع کمي از مجموعه راه حل به دست آمده و سوق دادن به سمت راه حل هاي جنبی برای مدل هاي انتخابی پورتفولیو گشتاور بالاتر متعارف، يک تابع انتروپي جديد مبتني بر اندازه گيري مینکوسکی به عنوان تابع هدف جديد و يک هدف جديد فازي چندمنظوره توزین شده با مرتبه بالاتر، ارائه شده است. دوم، برای حل مدل پیشنهادی به طور کارآمد، یک الگوریتم تکاملی جدید چندهدفه طراحی شده است. سوم، چندین تکنیک ارزیابی عملکرد پورتفولیو برای ارزیابی عملکرد مدل های پورتفولیو مورد استفاده قرار می¬گیرد. در نهایت، برخی از آزمایشها با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار شانگهای انجام می¬شود و نتایج نشان دهنده کارایی و اثربخشی مدل پیشنهادی و الگوریتم است.
چکیده لاتین
Due to the important effect of the higher order moments to portfolio returns, the aim of this paper is to make use of the third and fourth moments for fuzzy multi-objective portfolio selection model. Firstly, in order to overcome the low diversity of the obtained solution set and lead to corner solutions for the conventional higher moment portfolio selection models, a new entropy function based on Minkowski measure is proposed as a new objective function and a novel fuzzy multi-objective weighted possibilistic higher order moment portfolio model is presented. Secondly, to solve the proposed model efficiently, a new multi-objective evolutionary algorithm is designed. Thirdly, several portfolio performance evaluation techniques are used to evaluate the performance of the portfolio models. Finally, some experiments are conducted by using the data of Shanghai Stock Exchange and the results indicate the efficiency and effectiveness of the proposed model and algorithm.
خرید و دانلود ترجمه این مقاله:
جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است
دیدگاه ها