کران های یکنواخت برای نوسانات ضمنی بلک-شولز
Uniform Bounds for Black-Scholes Implied Volatility
مشخصات کلی
| سال انتشار | 2016 |
| کد مقاله | 3971 |
| فرمت فایل ترجمه | Word |
| تعداد صفحات ترجمه | 31 |
| نام مجله | Society for Industrial and Applied Mathematics |
| نشریه | فاقد منبع |
| درج جداول و شکل ها در ترجمه | انجام شده است |
| جداول داخل مقاله | ترجمه شده است |
چکیده فارسی
در این نوشته، نوسانات ضمنی بلک –شولز برحسب مسائل بهینه سازی مختلف بیان میشود. ازاین ارائه ها ، کران های بالا وپایین نتیجه میشوند که یکنواختی دربرابرپولی و قیمت استرداد برقراراست. تقارن های مختلف فرمول بلک- شولز برای گرفتن کران های پایین ازقبل مورداستفاده قرارداده میشوند. این کران ها جهت اثبات مجدد فرمول های مجانبی برای نوسانات ضمنی حداکثر اعمال و/یا سررسید زیاد استفاده میشوند.
چکیده لاتین
In this note, Black{Scholes implied volatility is expressed in terms of various optimization problems. From these representations, upper and lower bounds are derived which hold uniformly across mon- eyness and call price. Various symmetries of the Black{Scholes formula are exploited to derive new bounds from old. These bounds are used to reprove asymptotic formulas for implied volatility at extreme strikes and/or maturities.
خرید و دانلود ترجمه این مقاله:
جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است
دیدگاه ها