برآورد حداقل هزینه ریسک پذیری در مهندسی مالی
Financial Engineering Estimation of Minimum Risk Hedge Ratio
مشخصات کلی
| سال انتشار | 2012 |
| کد مقاله | 3659 |
| فرمت فایل ترجمه | Word |
| تعداد صفحات ترجمه | 10 |
| نام مجله | Systems Engineering Procedia |
| نشریه | ScienceDirect |
| درج جداول و شکل ها در ترجمه | انجام شده است |
| جداول داخل مقاله | ترجمه شده است |
چکیده فارسی
در این مقاله، در ابتدا مهندسی مالی حداقل ریسک مبتنی بر مدل هج کردن تجزیه و تحلیل شده است. سپس با تحقیق بر روی روش های مختلف برآورد عمده برای حداقل ریسک نسبت هج ادامه می دهیم. نتایج در این مطالعه نشان داده است که HR به دست آمده از مدل معمولی کمترین مربع (OLS) حداکثر است و عملکرد هج کردن خارج از نمونه بهترین است؛ با این حال، اثربخشی هج کردن برای هر دو برآورد خارج از نمونه و در نمونه به اندازه کافی پایدار نیست.
چکیده لاتین
In this paper, the financial engineering minimum risk-based portfolio hedging model is first analyzed. It is then followed by the investigation on various major estimation methods for the minimum risk hedge ratio. The results revealed in the current study show that the HR obtained by the ordinary least squares (OLS) model is maximal and the out-of-sample hedging performance is the best; however, the hedging effectiveness is not sufficiently stable for both the out-of-sample and in-sample estimation.
خرید و دانلود ترجمه این مقاله:
جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است
دیدگاه ها