معیارهای سهام خصوصی و بهینه سازی سرمایه گذاری

قیمت: 41,000 تومان

دانلود رایگان مقاله

خرید ترجمه مقاله

عنوان فارسی

معیارهای سهام خصوصی و بهینه سازی سرمایه گذاری

عنوان لاتین

Private equity benchmarks and portfolio optimization

بهینه سازی سرمایه گذاری با استفاده از سهام خصوصی معمولا بر اساس یکی از 3 شاخص زیر است : سهام خصوصی ذخیره شده ، سهام خصوصی مبتنی بر داد و ستد یا ارزیابی بر اساس ارزش شاخص های سهام خصوصی. در هر حال نشان دادیم که هیچ کدام از این شاخص ها کاملا برای بهینه سازی سرمایه گذاری مناسب نیست . ما اینجا یک شاخص معیار جدید برای سرمایه گذاری و خرید سهام که ماهانه به روز می شد معرفی کردیم که برای خود همبستگی تنظیم شد و به صورت همزمان در دسترس بود . ما نشان دادیم که چگونه معیار ما از لحاظ کلی یک بهینه سازی سرمایه گذاری برتری را ایجاد می کند .

Portfolio optimization using private equity is typically based on one of three indices: listed private equity, transaction-based private equity, or appraisal value-based private equity indices. However, we show that none of these indices is fully suitable for portfolio optimization. We introduce here a new benchmark index for venture capital and buyouts, which is updated monthly, adjusted for autocorrelation (desmoothing), and available contemporaneously. We illustrate how our benchmark enables superior quantitative portfolio optimization