بازه های اطمینان برای تفاضل بین دو میانگین

قیمت: 38,000 تومان

دانلود رایگان مقاله

خرید ترجمه مقاله

عنوان فارسی

بازه های اطمینان برای تفاضل بین دو میانگین

عنوان لاتین

Confidence intervals for the difference between two means

این مقاله سه بازه اطمینان را برای تفاضل بین دو میانگین، در زمانی که توزیعات غیرنرمال و واریانس آنها شناخته شده اند، با هم مقایسه می کند. بازه های اطمینان مورد نظر عبارتند از بازه اطمینان ولش ساترت ویت، بازه تطبیق پذیر، که به تست مقدماتی(پیش آزمون) برای تقارن توزیعات اصلی کمک می کند، و بازه اطمینان تطبیق پذیر، که به تست شاپیرو ویلک برای نرمال بودن مثل یک پیش آزمون کمک می کند. بازه های اطمینان تطبیق پذیر در صورتی از بازه ولش ساترت ویت استفاده می کنند که پیش آزمون در رد تقارن (یا نرمال بودن) برای هر دو توزیع ناتوان باشد؛ در غیر اینصورت، بازه اطمینان ولش ساترت ویت را برای داده های لگاریتم شده بکار برده و سپس بازه را به حالت اول برمی گردانیم. مقاله ما نشان می دهد که بازه تطبیق پذیر با پیش آزمون متقارن، بهترین پوشش را در میان سه بازه مورد نظر دارد. مطالعات شبیه سازی نشان می دهند که بازه تطبیق پذیر با پیش آزمون متقارن، همراه با بازه ولش ساترتویت برای توزیعات متقارن، اعمال می شود. بهرحال، برای توزیعات چوله ای، بازه با پیش آزمون متقارن بهتر از بازه ولش ساترت ویت انجام می شود.

This paper compares three confidence intervals for the difference between two means when the distributions are non-normal and their variances are unknown. The confidence intervals considered are Welch–Satterthwaite confidence interval, the adaptive interval that incorporates a preliminary test (pre-test) of symmetry for the underlying distributions, and the adaptive interval that incorporates the Shapiro–Wilk test for normality as a pre-test. The adaptive confidence intervals use theWelch–Satterthwaite interval if the pre-test fails to reject symmetry (or normality) for both distributions; otherwise, apply the Welch–Satterthwaite confidence interval to the log-transformed data, then transform the interval back. Our study shows that the adaptive interval with pre-test of symmetry has best coverage among the three intervals considered. Simulation studies show that the adaptive interval with pre-test of symmetry performs as well as the Welch–Satterthwaite interval for symmetric distributions. However, for skewed distributions, the adaptive interval with pre-test of symmetry performs better than theWelch–Satterthwaite interval