ارتباط بین سرمایه، ریسک و نقدینگی: بررسی مقایسه ای بین بانک های اسلامی و متعارف در منطقه MENA

قیمت: 45,000 تومان

دانلود رایگان مقاله

خرید ترجمه مقاله

عنوان فارسی

ارتباط بین سرمایه، ریسک و نقدینگی: بررسی مقایسه ای بین بانک های اسلامی و متعارف در منطقه MENA

عنوان لاتین

Relationship between capital, risk and liquidity: a comparative study between Islamic and conventional banks in MENA region

هدف این مقاله، بررسی عوامل تعیین کننده و ارتباط مشترک بین سرمایه، ریسک و نقدینگی بانکهای متعارف و اسلامی است. بطور خاص، تاثیر بی ثباتی های مالی و سیاسی بر رفتار ریسک پذیری بانکهای متعارف و اسلامی مورد توجه قرار می گیرد. با استفاده از مدل معادله همزمان با تعدیل جزئی، ارتباط مثبت دوطرف بین سرمایه و ریسک بانکهای اسلامی درک می شود. بعلاوه، نتایج به جنبه خطرناک این گروه از بانکها اشاره کرده که عمدتا ناشی از انواع قراردادها، تسلیم اصول شرعی، مانند قراردادهای محاربه و مشارکه است. همچنین، تغییرات نقدینگی تاثیر مثبتی بر ریسک در بانکهای اسلامی و متعارف گذاشته، و نشان داده که هر دو بانک با جمع آوری دارایی های نقدینگی، تمایل به دارایی های نسبتا خطرناک دارند. بعلاوه، تاثیر قابل توجه بحران مالی جهانی بر سرمایه، ریسک و نقدینگی بانکهای متعارف و اسلامی نیز درک می شود.

The aim of this paper is to investigate the determinants and the joint relationship between capital, risk and liquidity of conventional and Islamic banks. Particularly, we focus on the impact of financial and political instabilities on the risk-taking behavior of conventional and Islamic banks. Using the simultaneous equation model with partial adjustment, we find a positive bidirectional relationship between capital and risk of Islamic banks. Moreover, results highlight the risky aspect of this category of banks mainly caused by the type of contracts put in practice, obeying Sharia principles, such as Moudharaba and Moucharaka contracts. Also, changes in liquidity affect positively risk within Islamic and conventional banks, suggesting that both types of banks, by accumulating liquid assets; tend to have relatively riskier portfolios. Moreover, we find a significant impact of the Global financial crisis on the capital, risk and liquidity of conventional and Islamic banks.