ریسک سرمایه گذاری جمعی و پورتفلیوی سرمایه گذاری

قیمت: 44,000 تومان

دانلود رایگان مقاله

خرید ترجمه مقاله

عنوان فارسی

ریسک سرمایه گذاری جمعی و پورتفلیوی سرمایه گذاری

عنوان لاتین

Risk of the Collective Investment and Investment Portfolio

در حال حاضر، روش سرمایه گذاری صندوقهای موجود در قالب سرمایه گذاری جمعی بسیار رایج است. این روش که بر مبنای منافع مشترک تعداد زیادی از سرمایه گذاران فردی است تا حد امکان برای ارزیابی سرمایه های موجود موثر می باشد. نقطه شروع سرمایه گذاری جمعی اینست که ریسک سرمایه گذاران از طریق تنوع پورتفلیو به حداقل برسد. مزایای سرمایه گذاری جمعی شامل تنوع بسیار کارآمد ریسک، مدیریت حرفه ای پس اندازها و توسعه فرصتهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران کوچک می باشد. همچنین انتخاب زیادی برای سرمایه ها، نقدینگی بالا، هزینه های معاملات پایین تر، و اطلاعات ناکافی و مزایای مالیاتی نسبت به سپرده های بانکی وجود دارد. و اینها همان چیزهایی بوده که باعث جذب بیشتر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری سرمایه های خود می شود. بهرحال، در مورد صندوق سرمایه گذاری، پول به شکل اشتراک سهامی که سرمایه گذاران می خرند بدست می آید، و در نتیجه افزایش ریسکی که سرمایه گذاران علیرغم میزان درآمد انجام می دهند صورت می گیرد. همراه با موضوع سرمایه گذاری جمعی، پیش زمینه تئوری پورتفلیو و کاربرد آن و همچنین زمینه سرمایه گذاری جمعی مطرح می شود. اصل تئوری پورتفیلو تنوع است که برای دستیابی به اهداف شرکتهای سرمایه گذاری و صندوق آنها، صندوق های متقابل و صندوق بازنشستگی و ایجاد و مدیریت پورتفیلو استفاده شده که بالاترین اثر برای مشتریان مطرح می شود. تجزیه و تحلیل و بهینه سازی پورتفلیوی سرمایه گذاری در این مقاله ارائه می شود. همچنین به بنیانگذار پورتفلیو ، مک کویتز و مدل انتخابی وی نیز اشاره می شود. این مقاله به تشخیص اندازه گیری ریسک و بازده پورتفیلو و محاسبه آنها- همبستگی و کواریانس می پردازد.

Currently, the investing method of the available funds in the form of collective investing is going to be more popular. This method that is based on the common interest of a greater number of individual investors as efficiently as possible to evaluate their available funds. The basic starting point for collective investment is to minimize the risk of investors, through the diversification of the portfolio. The benefits of collective investment is more efficient diversification of risk, professional management of savings, availability and expansion of investment opportunities for small investors. There are also large selection of funds, high liquidity, lower transaction costs, and insufficient information and tax advantages compared to bank deposits. And these are what is attracted for more and more investors to invest their funds right this way. In the case of investment funds, however, is to get the cash in form of subscription of shares, which investors buy, thereby increasing the risk that investors will run regardless of the amount of the income. Along with the theme of collective investment came also to the fore the portfolio theory and its application of this theory as well as in the field of collective investment. The principle of portfolio theory is diversification which is used to achieve the objective of investment enterprises and their funds, mutual funds and pension funds, and the creation and management of the portfolio that provides to the clients the highest effect. The present paper deals with the analysis and optimization of the investment portfolio. There is also mentioned the founder of the portfolio, M. H. Markowitz and his selective model. This paper is also dedicated to the measurement of risk and return of portfolio and their calculation – correlation and covariance.