سرمایه مورد نیاز، تحت چارچوب مبتنی بر ریسک اعتباری

قیمت: 40,000 تومان

دانلود رایگان مقاله

خرید ترجمه مقاله

عنوان فارسی

سرمایه مورد نیاز، تحت چارچوب مبتنی بر ریسک اعتباری

عنوان لاتین

Capital requirements under the credit risk-based framework

هدف این پژوهش، بررسی فرضیه مرتبط با ساختار سرمایه پایین‌تر بانک‌ها، تحت قواعد مبتنی بر ریسک معرفی شده در توافقنامه بازل 2 ست. به بیان دگر، در جریان این تحقیق، ارزیابی اثر این قواعد بر سرمایه مورد نیاز جهت ریسک اعتباری واحدهای غیرمالی، مقایسه با بازل 1، و فاصله تغییرات جهت محرک‌های ریسک نظیر مواردی بر اساس بازل 1 که سرمایه مورد نیاز از آنها تجاوز می‌نماید- ارائه می‌گردند. شواهد بیانگر آنند که داده‌ها جهت یک کشور اروپائی، مؤید فرضیه ساختار سرمایه کمتر بانک‌ها تحت چارچوبی ریسک‌محور و تا جائی که ریسک اعتباری مدنظر است می‌باشند.

This work aims to study the hypothesis of lower capitalization of banks under the risk-based rules introduced in Basel II. In this sense, an assessment of the impact of these rules on the capital requirements for non-financial firms’ credit risk is performed. A comparison with Basel I is presented and intervals of variation for the risk drivers such that capital requirements exceed the ones under Basel I are established. Data for a European country supports the hypothesis of a smaller capitalization of banks under the risk-based framework, as far as credit risk in concerned.