مقالات ترجمه شده

ریسک وابستگی چندمتغیره و بهینه سازی پورتفولیو: یک کاربرد برای پورتفولیوی سهام معدنی

عنوان فارسی

ریسک وابستگی چندمتغیره و بهینه سازی پورتفولیو: یک کاربرد برای پورتفولیوی سهام معدنی


عنوان لاتین

Multivariate dependence risk and portfolio optimization: An application to mining stock portfolios

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3111
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 29
نام مجله Resources Policy
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه یک چارچوب یکپارچه را برای مدلسازی و تخمین معیارهای وابستگی نسبتا بزرگ با استفاده از پورتفولیوی بهینه ریسک مینیموم و کاپیولای تاک جفت (pair vine copula) در رابطه با پنج معیار ریسک در چارچوب بحران مالی جهانی مطرح نموده است. ما این متدلوژی را به دو پورتفولیوی بخش معدنی 20 دارایی (سنگ آهن-نیکل و طلا) از بورس اوراق بهادار اعمال می کنیم. اثبات شده است که کاپیولای تاک جفت ابزارهایی قدرتمند برای مدلسازی تغییر ریسک وابستگی تحت سه سناریوی مختلف دوره ای در کنار بهینه-سازی پورتفولیوهایی هستند که دارای الگوهای پیچیده وابستگی است. نتایج بهینه سازی پورتفولیو، به طور متوسط، در برخی از سهامها همگرا می شوند.

چکیده لاتین

This study proposes an integrated framework to model and estimate relatively large dependence matrices using pair vine copulas and minimum risk optimal portfolios with respect to five risk measures within the context of the global financial crisis. We apply this methodology to two 20-asset mining (gold and iron ore-nickel) sector portfolios from the Australian Securities Exchange. The pair vine copulas prove to be powerful tools for the modeling of changing dependence risk under three different period scenarios combined with the optimization of portfolios that have complex patterns of dependence. The portfolio optimization results converge, on average, in some stocks.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI