مقالات ترجمه شده

مقایسه مدل های ریسک اعتباری فعلی

عنوان فارسی

مقایسه مدل های ریسک اعتباری فعلی


عنوان لاتین

Comparison of Current Credit Risk Models

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2228
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله Procedia Economics and Finance
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف اين مقاله مقايسه ويژگي هاي اساسي و مقايسه دو مدل ريسک اعتباری اساسی موجود است. در حال حاضر افزایش میزان ریسک اعتباری در اقتصاد جهانی و همچنین در بخش کسب و کار بسیار حائز اهمیت است. ما مدل های شرکت های مشهور - KMV، CreditMetrics و CreditRisk + را به عنوان نمایندگان مناسب برای این مقاله انتخاب کردیم. ما بر تفاوت ها در رویه های محاسباتی، تکنیک های مدل سازی ریسک اعتباری شخصی و همچنین تغییرات در پارامترهای ورودی به منظور استفاده برای اندازه گیری ریسک تمرکز می کنیم. ابعاد اصلی که می تواند برای مقایسه این مدل ها استفاده شود عبارتند از: تعریف ریسک، منابع ریسک، الزامات داده ها، ویژگی های رویداد ریسک اعتباری، نوسانات رویداد اعتباری، نرخ بازگشت، طراحی عددی مدل و طبقه بندی ریسک. ما از روش های منطقی رسمی مانند تجزیه و تحلیل، ترکیب، کسر و مقایسه استفاده خواهیم کرد. در نتیجه مرور کلی و جامع از تفاوت مدل ها و ارائه توصیه های اساسی برای استفاده آنها همراه با اشاره به مزایا و معایب آنها خواهد بود. همچنین نتایج آزمون نهاد های مشهور مختلف را که نتایج دقیق این مدل ها را نشان می دهد، ذکر می کنیم.

چکیده لاتین

The aim of this article is comparison of basic characteristics and mutual comparison of three basic current credit risk models. There is significant importance increase of credit risk issue in global economy and also in business sector nowadays. We chose models of renowned companies - KMV, CreditMetrics and CreditRisk+ as appropriate representatives for this article. We focus on differences in computational procedures, individual credit risk modelling techniques, as well as the variability in input parameters, used for risk quantification. Key dimensions that can be used to compare these models are: risk definition, risk sources, data requirements, credit risk event characteristics, credit event volatility, rate of return, numerical design of model and hazard classification. We will use methods of formal logic such as: analysis, synthesis, deduction, comparison. The result will be comprehensive overview of these models differences as well as the presentation of basic recommendations for their usage along with the mention of their advantages and disadvantages. We will also mention test results of various renowned agencies, which reflect the accuracy of these models.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI