مقایسه مدل های ریسک اعتباری فعلی

قیمت: 42,000 تومان

دانلود رایگان مقاله

خرید ترجمه مقاله

عنوان فارسی

مقایسه مدل های ریسک اعتباری فعلی

عنوان لاتین

Comparison of Current Credit Risk Models

هدف اين مقاله مقايسه ويژگي هاي اساسي و مقايسه دو مدل ريسک اعتباری اساسی موجود است. در حال حاضر افزایش میزان ریسک اعتباری در اقتصاد جهانی و همچنین در بخش کسب و کار بسیار حائز اهمیت است. ما مدل های شرکت های مشهور - KMV، CreditMetrics و CreditRisk + را به عنوان نمایندگان مناسب برای این مقاله انتخاب کردیم. ما بر تفاوت ها در رویه های محاسباتی، تکنیک های مدل سازی ریسک اعتباری شخصی و همچنین تغییرات در پارامترهای ورودی به منظور استفاده برای اندازه گیری ریسک تمرکز می کنیم. ابعاد اصلی که می تواند برای مقایسه این مدل ها استفاده شود عبارتند از: تعریف ریسک، منابع ریسک، الزامات داده ها، ویژگی های رویداد ریسک اعتباری، نوسانات رویداد اعتباری، نرخ بازگشت، طراحی عددی مدل و طبقه بندی ریسک. ما از روش های منطقی رسمی مانند تجزیه و تحلیل، ترکیب، کسر و مقایسه استفاده خواهیم کرد. در نتیجه مرور کلی و جامع از تفاوت مدل ها و ارائه توصیه های اساسی برای استفاده آنها همراه با اشاره به مزایا و معایب آنها خواهد بود. همچنین نتایج آزمون نهاد های مشهور مختلف را که نتایج دقیق این مدل ها را نشان می دهد، ذکر می کنیم.

The aim of this article is comparison of basic characteristics and mutual comparison of three basic current credit risk models. There is significant importance increase of credit risk issue in global economy and also in business sector nowadays. We chose models of renowned companies - KMV, CreditMetrics and CreditRisk+ as appropriate representatives for this article. We focus on differences in computational procedures, individual credit risk modelling techniques, as well as the variability in input parameters, used for risk quantification. Key dimensions that can be used to compare these models are: risk definition, risk sources, data requirements, credit risk event characteristics, credit event volatility, rate of return, numerical design of model and hazard classification. We will use methods of formal logic such as: analysis, synthesis, deduction, comparison. The result will be comprehensive overview of these models differences as well as the presentation of basic recommendations for their usage along with the mention of their advantages and disadvantages. We will also mention test results of various renowned agencies, which reflect the accuracy of these models.