اتورگرسیو برداری ساختار با سوئیچینگ مارکوف: ترکیب شناسایی معمولی با آماری شوک ها

قیمت: 43,000 تومان

دانلود رایگان مقاله

خرید ترجمه مقاله

عنوان فارسی

اتورگرسیو برداری ساختار با سوئیچینگ مارکوف: ترکیب شناسایی معمولی با آماری شوک ها

عنوان لاتین

Structural vector autoregressions with Markov switching: Combining conventional with statistical identification of shocks

در تجزیه و تحلیل اتورگرسیو برداری ساختار (SVAR)، اگر ماتریس کواریانس خطا دارای شکل کاهش یافته در تمام رژیم ها متفاوت باشد، خواص رژیم سوئیچینگ مارکوف (MS) می تواند برای شناسایی شوک ها مورد بهره برداری قرار گیرد. متاسفانه، ممکن است این شوک ها تفسیر اقتصادی ساختاری بامعنی ای نداشته باشند. در اینجا در مورد اینکه چگونه اطلاعات شناسایی آماری و معمولی می توانند ترکیب شوند، بحث شده است. بحث بر مبنای یک مدل VAR برای ایالات متحده حاوی قیمت های نفت، خروجی، قیمت های مصرف کننده و نرخ بهره ی کوتاه مدت می باشد. سیستم برای مطالعه ی علل کاهش رشد اقتصادی هزاره ی اول بر اساس شناسایی سنتی با محدودیت های صفر و بلند مدت مورد استفاده شده است و از نماد محدودیت ها استفاده می کند. در یافته ایم که نتایج قبلی در چارچوب ما بحث برانگیز است.

In structural vector autoregressive (SVAR) analysis a Markov regime switching (MS) property can be exploited to identify shocks if the reduced form error covariance matrix varies across regimes. Unfortunately, these shocks may not have a meaningful structural economic interpretation. It is discussed how statistical and conventional identifying information can be combined. The discussion is based on a VAR model for the US containing oil prices, output, consumer prices and a short-term interest rate. The system has been used for studying the causes of the early millennium economic slowdown based on traditional identification with zero and long-run restrictions and using sign restrictions. We find that previously drawn conclusions are questionable in our framework